Backtesting

Pourquoi faire du backtesting

Le backtesting applique une stratégie de trading sur des données historiques pour voir si elle aurait fonctionné dans le passé. Il montre comment la stratégie se serait comportée dans différentes conditions de marché, et si elle est susceptible de fonctionner à l'avenir ou si elle nécessite des ajustements. Il vous protège également des décisions impulsives ou mal informées, et améliore vos chances.

La confiance par la preuve

Un backtest vous donne confiance dans la stratégie. Des résultats positifs sur des données historiques renforcent la croyance en son potentiel, et tester différents scénarios et variations l'améliore au fil du temps. Cette confiance est ce qui vous permet de trader avec connaissance et conviction plutôt qu'avec espoir.

Ce qu'il faut mesurer

Un backtest ne vaut que ce que vous comptez. Enregistrez chaque trade que les règles auraient pris : entrée, stop, cible, résultat en R. À partir de ceux-ci, vous obtenez le taux de réussite, le gain moyen par rapport à la perte moyenne, et l'espérance, c'est-à-dire le montant que la stratégie rapporte par trade en moyenne. Une stratégie avec une espérance positive sur quelques centaines de trades dans des conditions variées mérite qu'on y risque de l'argent ; une stratégie qui n'a fonctionné que sur un seul mois de tendance ne le mérite pas.

Où l'exécuter

Vous n'avez pas besoin d'un programme séparé. Choisissez n'importe quelle bougie sur le Trade Desk et avancez depuis celle-ci une bougie à la fois, avec les actualités et les sessions de ce moment, et tradez le setup comme si vous ne saviez pas ce qui allait suivre. Consignez chaque trade de test avec une note, et le Journal et les Rapports se chargent du comptage : taux de réussite, R moyen, espérance et la ventilation par session et par heure. Vos trades réels coexistent avec les trades de test, ce qui vous permet de voir si vous tradez réellement la stratégie que vous avez testée.