Espérance

Intermédiaire

L'espérance est le montant moyen que vous pouvez vous attendre à gagner ou à perdre par transaction sur un large échantillon, en combinant votre taux de gain avec la taille de votre gain moyen et de votre perte moyenne en un seul chiffre.

Points clés

Formule(% de victoire × victoire moyenne) - (% de perte × perte moyenne)

Exprimé enR multiples ou argent

Des moyens positifsLe système gagne de l'argent au fil du temps

En rapportR-multiple, avantage, taux de victoire

Ce que ça te dit

L'espérance résume toute une stratégie en un seul chiffre honnête : sur un grand nombre de trades, gagne-t-elle ou perd-elle de l'argent en moyenne ? Une espérance positive signifie que le système rapporte dans le temps, même si chaque résultat reste imprévisible. Le chiffre indique aussi le gain moyen par trade. Exprimée en R, une espérance de 0,3 signifie que vous gagnez en moyenne environ un tiers de votre risque initial à chaque trade.

Toute transaction est un drawdown au sort. L’espérance est la seule chose qui indique si la pièce pèse en votre faveur.

Pourquoi la taille de l'échantillon est importante

L'espérance n'a de sens que sur un nombre de trades suffisant, car un petit échantillon dépend surtout de la chance. Quelques gains importants peuvent embellir un système perdant, tandis qu'une mauvaise période peut masquer un bon système. Les traders qui utilisent l'espérance lui donnent une fenêtre assez large et la recalculent régulièrement, car elle évolue avec la stratégie et le marché.

Termes associés

Multiple R Avantage statistique Taille de position

Faites le calcul

Calculateur de risque/récompense

Le taux de réussite dont votre plan a besoin →

Connaissez le terme. Respectez maintenant votre plan.

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