Backtesting

Por qué hacer backtesting

El backtesting ejecuta una estrategia de trading sobre datos históricos para ver si habría funcionado en el pasado. Muestra cómo se habría desempeñado la estrategia en distintas condiciones de mercado, y si es probable que funcione en el futuro o necesita ajustes. También te protege de decisiones impulsivas o desinformadas, y mejora tus probabilidades.

Confianza basada en evidencia

Un backtest te da confianza en la estrategia. Los resultados positivos sobre datos históricos refuerzan la creencia en su potencial, y probar distintos escenarios y variaciones la mejora con el tiempo. Esa confianza es lo que te permite operar con conocimiento y convicción en lugar de esperanza.

Qué medir

Un backtest vale lo que valen las métricas que registras. Anota cada operación que las reglas habrían tomado: entrada, stop, objetivo y resultado en R. De ahí obtienes la tasa de aciertos, la ganancia promedio frente a la pérdida promedio, y la expectativa, es decir, el monto que la estrategia genera por operación en promedio. Una estrategia con expectativa positiva a lo largo de varios cientos de operaciones en distintas condiciones es una en la que vale la pena arriesgar dinero; una que solo funcionó en un único mes de tendencia, no.

Dónde ejecutarlo

No necesitas un programa aparte. Elige cualquier vela en el Trade Desk y avanza desde ella una vela a la vez, con las noticias y las sesiones de ese momento, y opera el setup como si no supieras lo que vendría después. Registra cada operación de prueba con una nota, y el Diario y los Informes hacen el conteo: tasa de aciertos, R promedio, expectativa y el desglose por sesión y por hora. Tus operaciones reales conviven junto a las de prueba, así puedes ver si realmente operas la estrategia que probaste.