Drawdown
Les basesL'asymétrie qui surprend les traders
La reprise après un drawdown n'est pas symétrique, ce qui surprend souvent les nouveaux traders. Une perte de 10 % exige environ 11 % de gain pour revenir à l'équilibre, une perte de 20 % en exige 25 %, et une perte de 50 % demande un gain complet de 100 %. Plus le creux est profond, plus le gain nécessaire dépasse la perte. Voilà pourquoi limiter le drawdown compte davantage que rechercher des rendements spectaculaires.
Pourquoi ce chiffre compte
Le drawdown est une mesure honnête du risque d'une stratégie, car il montre le pire creux subi par le compte plutôt qu'une moyenne lissée. C'est aussi autour de lui que les prop firms construisent leurs règles : un drawdown maîtrisé prouve que vous pouvez protéger le capital. Dimensionner chaque trade pour qu'aucune perte ne creuse un trou profond constitue la discipline discrète derrière un drawdown sain.
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